المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة: أداة قوية لفهم الاتجاهات في الأسواق المالية

المتوسطات المتحركة هي من أهم الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون لفهم اتجاهات الأسواق وتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات، هذه المؤشرات تعمل على تليين حركة السعر وتقديم صورة أكثر وضوحًا لاتجاه السعر على المدى الطويل.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو خط يمثل متوسط سعرالأداة المالية (سهم، مؤشر، عملة، إلخ) خلال فترة زمنية محددة، بمعنى آخر، هو متوسط لحركة السعر خلال فترة زمنية معينة، سواء كانت هذه الفترة قصيرة أو طويلة.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك عدة أنواع منها، ولكن الأكثر شيوعًا هي:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA):
   • يتم حسابه عن طريق جمع أسعارالإغلاق لفترة معينة ثم قسمتها على عدد الفترات. على سبيل المثال، لحساب SMA لمدة 10 أيام، يتم جمع أسعارالإغلاق للعشرة أيام الأخيرة ثم قسمتها على 10.
   • يعتبر SMA أداة بسيطة وفعالة لتحديد الاتجاهات، ولكن عيبه أنه يعطي كل الأسعار نفس الوزن، مما يجعله أبطأ في الاستجابة للتغيرات السريعة في السوق.
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
   • يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الجديدة في السوق مقارنة بـSMA.
   • يتم حساب EMA باستخدام صيغة رياضية أكثر تعقيدًا تتضمن عاملًا يسمى “المضاعف” (Multiplier) الذي يتحكم في مدى تأثير الأسعار الحديثة على المتوسط.
   • يفضل المتداولون استخدام EMA عندما يريدون تتبع التحركات السعرية بشكل أسرع وأكثر حساسية.
3. المتوسط المتحرك المرجح بالحجم (VWMA):
   • يأخذ هذا المتوسط في الاعتبار حجم التداول جنبًا إلى جنب مع السعر، يتم حسابه عن طريق مضاعفة سعر كل يوم بحجم التداول لذلك اليوم، ثم تقسيم المجموع على إجمالي حجم التداول.
   • يعتبر VWMA أداة قوية لأنها تأخذ في الحسبان النشاط الحقيقي في السوق وليس فقط حركة السعر.

استخدامات المتوسطات المتحركة:

• تحديد الاتجاه: تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه السائد للسعر (صعودي، هابط، جانبي).
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام المتوسط المتحرك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• توليد إشارات التداول: يمكن استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة المختلفة لتوليد إشارات شراء وبيع.
• تأكيد الإشارات الأخرى: يمكن استخدامها لتأكيد الإشارات التي يتم الحصول عليها من مؤشرات فنية أخرى.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول:

1. تحديد الاتجاه:
   • يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي، إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
2. الإشارات التقاطعية:
   • تحدث إشارات التداول عندما يتقاطع متوسطان متحركان مختلفان، على سبيل المثال، إذا تقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل (مثل EMA لمدة 50 يومًا) مع المتوسط المتحرك طويل الأجل (مثل EMA لمدة 200 يومًا) من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يُعتبر إشارة شراء، وإذا حدث العكس، فهذا يعتبر إشارة بيع.
3. الدعم والمقاومة الديناميكيان:
   • يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية، على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي، قد يعمل المتوسط المتحرك كدعم حيث يتوقع المتداولون أن يرتد السعر منه لأعلى، وفي الاتجاه الهبوطي، قد يعمل كقاومة.
4. فلترة الصفقات:
   • يستخدم بعض المتداولين المتوسطات المتحركة كفلتر للصفقات، على سبيل المثال، قد يقرر المتداول الدخول في صفقة شراء فقط إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك طويل الأجل، وذلك لتجنب التداول في الاتجاه المعاكس.

مزايا استخدام المتوسطات المتحركة:

• سهولة الاستخدام: حبث تعتبر من الأدوات البسيطة والسهلة الفهم والاستخدام.
• مرونة كبيرة: يمكن تخصيصها لتناسب مختلف الأسواق والفترات الزمنية.
• فعالية: أثبتت فعاليتها في تحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول.

مخاطر استخدام المتوسطات المتحركة:

• التأخر: المتوسطات المتحركة تتأخر عن حركة السعر، مما قد يؤدي إلى تفويت بعض الفرص.
• الإشارات الكاذبة: يمكن في بعض الآحيان أن تولد إشارات شراء وبيع كاذبة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• الحاجة إلى مؤشرات أخرى: لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها لاتخاذ قرارات التداول، بل يجب استخدامها بالاقتران مع مؤشرات فنية أخرى.

تعد المتوسطات المتحركة من الأدوات الأساسية في صندوق أدوات المتداول. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو خبيرًا، فإن فهم كيفية استخدام هذه المتوسطات يمكن أن يساعدك في تحسين استراتيجيتك وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية. من خلال تتبع الاتجاهات واستخدام إشارات التقاطع، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل.